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标题:
关于期货主力合约换月跳空问题
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作者:
billcai
时间:
2011-11-15 17:19:02
标题:
关于期货主力合约换月跳空问题
历史测试的主要依靠时数据,数据的准确性直接关系到结果的可信度,主力换月时跳空缺口很让人头疼,
像股票那样除权似乎不太合适,最好是保持主力数据的原样,就像现在的开拓者一样,但换月还需做些处理,
建议在换月的日子做标记,此标记可在函数中被调用,让用户遇到跳空是对公式的历史收益计算进行修正。
如果可以,在计算指标时,也对计算结果进行修正,但历史数据不做修改,就像下图的跳空处理
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