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标题: 这是我的交易报告，大家帮我看看有什么问题... [打印本页]

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-26 13:38:40 标题: 这是我的交易报告，大家帮我看看有什么问题...

本帖最后由 shenyuzhou 于 2012-5-26 17:32 编辑

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 207500.00 88610.00 118890.00
总盈利 701280.00 333370.00 367910.00
总亏损 (493780.00) (244760.00) (249020.00)
总盈利/总亏损 1.42 1.36 1.48

交易手数 2495 1244 1251
盈利比率 43.37% 42.44% 44.28%
盈利手数 1082 528 554
亏损手数 1413 716 697
持平手数 0 0 0

平均利润 83.17 71.23 95.04
平均盈利 648.13 631.38 664.10
平均亏损 (349.46) (341.84) (357.27)
平均盈利/平均亏损 1.85 1.85 1.86

最大盈利 19240.00 12490.00 19240.00
最大亏损 (17110.00) (9660.00) (17110.00)
最大盈利/总盈利 0.03 0.04 0.05
最大亏损/总亏损 0.03 0.04 0.07
净利润/最大亏损 12.13 9.17 6.95

最大连续盈利手数 8 7 8
最大连续亏损手数 15 12 10

平均持仓周期 9 9 8
平均盈利周期 12 12 12
平均亏损周期 6 6 6
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 32925.00 29270.00 32925.00
佣金合计 24950.00 12440.00 12510.00

收益率 41.50%
年度收益率 909.21%
有效收益率 630.22%
月度平均盈利 25014.82

收益曲线斜率 0.0332
收益曲线截距 -50.35
收益曲线R平方值 0.9826
夏普比率 0.0202

总交易时间 253天
持仓时间比率 87.21%
持仓时间 220天
最大空仓时间 9天
持仓周期 20231

资产最大升水 207520.00
发生时间 2012/05/25 14:52
最大升水/前期低点 41.50%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (40710.00)
发生时间 2011/11/01 13:55
回撤值/前期高点 7.52%
净利润/回撤值 509.70%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (40710.00)
发生时间 2011/11/01 13:55
回撤值/前期高点 7.52%
净利润/回撤值 509.70%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 2495 1082 1413
平均利润 83.17 648.13 (349.46)
平均持仓周期 9 12 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 610.68 (318.66)
最大单次浮动盈亏 23240.00 (17110.00)
发生时间 2011/09/22 13:55 2011/11/24 14:43

最大交易盈亏 19240.00 (17110.00)
最大交易盈亏/总盈亏 2.74% 3.47%

最大连续盈亏 32220.00 (17110.00)
最大连续盈亏/总盈亏 4.59% 3.47%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 334 679.67 (418.23)
2 129 592.71 (320.85)
3 74 769.50 (569.46)
4 32 756.80 (403.55)
5 15 379.33 (436.67)
6 7 360.24 (238.57)
7 1 525.71 (110.00)
8 2 399.38 (260.00)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 273 (506.34) 784.87
2 113 (284.12) 530.27
3 84 (262.78) 479.88
4 56 (324.06) 629.29
5 27 (306.30) 673.33
6 17 (457.06) 575.29
7 12 (264.76) 485.83
8 2 (260.00) 90.00
9 3 (189.63) 640.00
10 1 (130.00) 90.00
11 2 (625.91) 1140.00
13 1 (686.92) 590.00
14 1 (292.14) 140.00
15 1 (330.00) 90.00

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2011年 9730.00 1.95% 1.05 312 35.58%
2012年 197770.00 39.55% 1.68 2183 44.48%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 89.55 0.02% 1.54 333 39.94%
2月 90.85 0.02% 1.65 471 46.92%
3月 102.36 0.02% 1.79 522 46.55%
4月 58.16 0.01% 1.54 424 40.33%
5月 108.71 0.02% 1.85 433 46.88%
6月 0.00 0.00% 0.00 0 0.00%
7月 0.00 0.00% 0.00 0 0.00%
8月 0.00 0.00% 0.00 0 0.00%
9月 3908.75 0.78% 4.46 8 62.50%
10月 (742.26) (0.15%) 0.55 31 32.26%
11月 (49.87) (0.01%) 0.95 79 45.57%
12月 27.89 0.01% 1.09 194 30.93%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2011年9月 31270.00 6.25% 4.46 8 62.50%
2011年10月 (23010.00) (4.60%) 0.55 31 32.26%
2011年11月 (3940.00) (0.79%) 0.95 79 45.57%
2011年12月 5410.00 1.08% 1.09 194 30.93%
2012年1月 29820.00 5.96% 1.54 333 39.94%
2012年2月 42790.00 8.56% 1.65 471 46.92%
2012年3月 53430.00 10.69% 1.79 522 46.55%
2012年4月 24660.00 4.93% 1.54 424 40.33%
2012年5月 47070.00 9.41% 1.85 433 46.88%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 1分钟
时间范围 2011/09/16 09:08 - 2012/05/25 14:59

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

[attach]9136[/attach]

[attach]9137[/attach]

[attach]9135[/attach]

cu============================

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 684930.00 325110.00 359820.00
总盈利 1722090.00 832950.00 889140.00
总亏损 (1037160.00) (507840.00) (529320.00)
总盈利/总亏损 1.66 1.64 1.68

交易手数 1062 539 523
盈利比率 46.70% 47.31% 46.08%
盈利手数 496 255 241
亏损手数 566 284 282
持平手数 0 0 0

平均利润 644.94 603.17 687.99
平均盈利 3471.96 3266.47 3689.38
平均亏损 (1832.44) (1788.17) (1877.02)
平均盈利/平均亏损 1.89 1.83 1.97

最大盈利 152640.00 22940.00 152640.00
最大亏损 (16460.00) (13910.00) (16460.00)
最大盈利/总盈利 0.09 0.03 0.17
最大亏损/总亏损 0.02 0.03 0.03
净利润/最大亏损 41.61 23.37 21.86

最大连续盈利手数 6 7 6
最大连续亏损手数 9 10 13

平均持仓周期 10 10 10
平均盈利周期 14 14 14
平均亏损周期 7 7 7
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 38725.00 38725.00 38440.00
佣金合计 10620.00 5390.00 5230.00

收益率 136.99%
年度收益率 444.00%
有效收益率 1768.70%
月度平均盈利 14367.51

收益曲线斜率 0.1963
收益曲线截距 612.92
收益曲线R平方值 0.8356
夏普比率 0.0488

总交易时间 1454天
持仓时间比率 88.93%
持仓时间 1293天
最大空仓时间 9天
持仓周期 10365

资产最大升水 692830.00
发生时间 2012/05/16 14:45
最大升水/前期低点 139.56%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (53990.00)
发生时间 2012/02/06 11:15
回撤值/前期高点 4.55%
净利润/回撤值 1268.62%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (53990.00)
发生时间 2012/02/06 11:15
回撤值/前期高点 4.55%
净利润/回撤值 1268.62%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 1062 496 566
平均利润 644.94 3471.96 (1832.44)
平均持仓周期 10 14 7

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 2914.06 (1489.38)
最大单次浮动盈亏 154890.00 (23960.00)
发生时间 2009/02/05 13:45 2011/09/27 09:15

最大交易盈亏 152640.00 (16460.00)
最大交易盈亏/总盈亏 8.86% 1.59%

最大连续盈亏 160930.00 (29030.00)
最大连续盈亏/总盈亏 9.35% 2.80%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 161 3170.75 (1874.38)
2 70 4539.29 (1708.57)
3 32 3586.88 (2561.56)
4 14 2002.50 (649.29)
5 5 2884.00 (1600.00)
6 3 2640.00 (1926.67)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 137 (1946.50) 3176.13
2 75 (1581.33) 4710.00
3 36 (2153.98) 4040.00
4 21 (1893.33) 3763.81
5 11 (1360.00) 2912.73
7 1 (2274.29) 2190.00
8 2 (2478.75) 1290.00
9 1 (1248.89) 4840.00

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2008年 35290.00 7.06% 1.48 96 51.04%
2009年 418150.00 83.63% 3.10 250 50.00%
2010年 18770.00 3.75% 1.05 293 44.37%
2011年 164030.00 32.81% 1.51 287 46.69%
2012年 48690.00 9.74% 1.52 136 42.65%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 366.19 0.07% 1.30 63 44.44%
2月 2314.10 0.46% 3.29 83 43.37%
3月 25.43 0.01% 1.02 127 43.31%
4月 752.96 0.15% 2.04 108 49.07%
5月 471.13 0.09% 1.54 106 50.00%
6月 884.17 0.18% 2.30 103 47.57%
7月 392.48 0.08% 1.59 121 48.76%
8月 781.59 0.16% 1.88 113 48.67%
9月 705.00 0.14% 1.60 70 47.14%
10月 1501.11 0.30% 2.03 36 44.44%
11月 (120.77) (0.02%) 0.92 65 44.62%
12月 192.24 0.04% 1.16 67 44.78%

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下面是其他品种
[attach]9141[/attach][attach]9142[/attach][attach]9143[/attach][attach]9147[/attach][attach]9146[/attach][attach]9145[/attach][attach]9144[/attach][attach]9151[/attach][attach]9150[/attach][attach]9149[/attach][attach]9148[/attach]

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-26 17:16:05

我说不上来，但总觉得这条曲线太不可思义。。。。。

顺便问一下，TB的系统测试应该没有问题吧。

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-28 08:45:50

怎么没有人给个建议呀？

作者: 还在路上 时间: 2012-5-28 15:05:24

cu1209的30分钟和60分钟盈亏曲线很漂亮，最后的1分钟也是用的一样的公式？看样子楼主可以包赚不赔了，呵呵！可以简述下公式原理吗，大家肯定更关心这个，谢谢。

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-29 12:29:02

还在路上发表于 2012-5-28 15:05
cu1209的30分钟和60分钟盈亏曲线很漂亮，最后的1分钟也是用的一样的公式？看样子楼主可以包赚不赔了，呵呵 ...

这是一个趋势系统,趋势系统的原理都是一样的或者是相似的。

表面上图形看起来很漂亮,在大部分周期都很完美的图，肯定是忽略了什么东西。
我一定是忽略了什么。。。。。。。。。。

作者: yishengu 时间: 2012-5-29 21:56:50

shenyuzhou 发表于 2012-5-29 12:29
这是一个趋势系统,趋势系统的原理都是一样的或者是相似的。

表面上图形看起来很漂亮,在大部分周期都很完 ...

看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

作者: 还在路上 时间: 2012-5-29 23:01:21

建议楼主上模拟盘操作一段时间检验一下，特别是期指上试试，期待后续的测试

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-30 09:13:28

yishengu 发表于 2012-5-29 21:56
看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

谢谢
正同是ru000-15min
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性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 1495510.00 777180.00 718330.00
总盈利 3454590.00 1742540.00 1712050.00
总亏损 (1959080.00) (965360.00) (993720.00)
总盈利/总亏损 1.76 1.81 1.72

交易手数 2454 1232 1222
盈利比率 44.46% 47.16% 41.73%
盈利手数 1091 581 510
亏损手数 1363 651 712
持平手数 0 0 0

平均利润 609.42 630.83 587.83
平均盈利 3166.44 2999.21 3356.96
平均亏损 (1437.33) (1482.89) (1395.67)
平均盈利/平均亏损 2.20 2.02 2.41

最大盈利 40640.00 40640.00 29290.00
最大亏损 (14210.00) (14210.00) (12810.00)
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.01
净利润/最大亏损 105.24 54.69 56.08

最大连续盈利手数 8 10 7
最大连续亏损手数 10 8 10

平均持仓周期 9 9 9
平均盈利周期 13 13 13
平均亏损周期 6 6 6
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 43030.00 43030.00 42951.00
佣金合计 24540.00 12320.00 12220.00

收益率 747.76%
年度收益率 547.97%
有效收益率 3475.51%
月度平均盈利 19703.26

收益曲线斜率 0.2842
收益曲线截距 225.48
收益曲线R平方值 0.9951
夏普比率 0.0608

总交易时间 2315天
持仓时间比率 87.82%
持仓时间 2032天
最大空仓时间 10天
持仓周期 20218

资产最大升水 1511450.00
发生时间 2012/05/23 14:45
最大升水/前期低点 804.01%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (40170.00)
发生时间 2011/09/27 09:45
回撤值/前期高点 2.56%
净利润/回撤值 3722.95%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (20790.00)
发生时间 2006/02/17 14:45
回撤值/前期高点 9.96%
净利润/回撤值 7193.41%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 2454 1091 1363
平均利润 609.42 3166.44 (1437.33)
平均持仓周期 9 13 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 2679.68 (1310.58)
最大单次浮动盈亏 44540.00 (23410.00)
发生时间 2006/05/12 13:30 2010/11/15 11:00

最大交易盈亏 40640.00 (14210.00)
最大交易盈亏/总盈亏 1.18% 0.73%

最大连续盈亏 49290.00 (25740.00)
最大连续盈亏/总盈亏 1.43% 1.31%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 354 3437.18 (1474.69)
2 142 3025.04 (1387.46)
3 56 2616.19 (1476.96)
4 33 3546.82 (1328.18)
5 17 2994.71 (1342.35)
6 5 3416.67 (1100.00)
7 2 2065.00 (785.00)
8 3 3544.17 (4376.67)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 283 (1355.05) 3087.34
2 132 (1355.27) 3191.14
3 94 (1502.02) 3268.19
4 49 (1699.29) 3898.16
5 26 (1186.54) 3315.00
6 10 (1420.00) 7680.00
7 9 (1693.33) 1628.89
8 6 (906.88) 2698.33
9 3 (1945.19) 3123.33
10 1 (1900.00) 490.00

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2006年 243370.00 121.69% 1.87 333 44.44%
2007年 248240.00 124.12% 2.21 396 48.23%
2008年 188960.00 94.48% 1.63 374 42.78%
2009年 164710.00 82.36% 1.74 409 44.74%
2010年 251250.00 125.63% 1.66 385 43.90%
2011年 327300.00 163.65% 1.69 390 44.36%
2012年 71680.00 35.84% 1.69 167 40.12%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 655.17 0.33% 1.80 178 47.75%
2月 433.28 0.22% 1.50 201 43.78%
3月 733.44 0.37% 2.18 244 45.49%
4月 650.79 0.33% 2.15 241 43.57%
5月 1033.37 0.52% 2.23 196 44.90%
6月 301.35 0.15% 1.32 207 40.10%
7月 617.56 0.31% 1.96 205 46.83%
8月 324.72 0.16% 1.38 216 38.89%
9月 485.50 0.24% 1.50 189 42.33%
10月 1354.65 0.68% 2.74 157 47.13%
11月 559.19 0.28% 1.53 198 47.47%
12月 356.67 0.18% 1.49 222 46.40%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2006年2月 10280.00 5.14% 1.43 22 54.55%
2006年3月 8010.00 4.00% 1.60 34 44.12%
2006年4月 6200.00 3.10% 1.23 35 34.29%
2006年5月 55850.00 27.93% 2.68 15 46.67%
2006年6月 16690.00 8.34% 1.32 36 41.67%
2006年7月 36510.00 18.25% 2.54 29 58.62%
2006年8月 24090.00 12.05% 2.00 31 48.39%
2006年9月 17550.00 8.77% 1.56 30 43.33%
2006年10月 35420.00 17.71% 3.51 28 35.71%
2006年11月 24650.00 12.32% 2.64 30 53.33%
2006年12月 8120.00 4.06% 1.38 43 37.21%
2007年1月 31050.00 15.53% 2.72 30 60.00%
2007年2月 31060.00 15.53% 4.67 24 54.17%
2007年3月 (4870.00) (2.44%) 0.80 37 35.14%
2007年4月 37880.00 18.94% 3.46 37 48.65%
2007年5月 43830.00 21.92% 4.05 27 55.56%
2007年6月 27810.00 13.91% 2.91 34 44.12%
2007年7月 7110.00 3.55% 1.39 39 48.72%
2007年8月 14880.00 7.44% 1.87 32 53.13%
2007年9月 14240.00 7.12% 1.78 36 44.44%
2007年10月 26510.00 13.26% 3.52 29 48.28%
2007年11月 13670.00 6.83% 1.57 33 54.55%
2007年12月 5070.00 2.54% 1.23 38 39.47%
2008年1月 16990.00 8.49% 2.23 31 48.39%
2008年2月 13150.00 6.58% 1.79 30 30.00%
2008年3月 18700.00 9.35% 1.81 35 42.86%
2008年4月 10410.00 5.21% 1.56 39 41.03%
2008年5月 55140.00 27.57% 5.69 26 57.69%
2008年6月 (4480.00) (2.24%) 0.90 38 34.21%
2008年7月 15160.00 7.58% 1.53 34 47.06%
2008年8月 6810.00 3.40% 1.19 34 38.24%
2008年9月 4110.00 2.05% 1.13 24 41.67%
2008年10月 24320.00 12.16% 1.68 23 43.48%
2008年11月 18500.00 9.25% 2.14 30 46.67%
2008年12月 10150.00 5.08% 1.43 30 46.67%
2009年1月 6590.00 3.29% 1.37 26 42.31%
2009年2月 18730.00 9.37% 3.23 32 56.25%
2009年3月 24960.00 12.48% 3.46 34 58.82%
2009年4月 10410.00 5.21% 1.50 39 43.59%
2009年5月 1160.00 0.58% 1.07 24 45.83%
2009年6月 14150.00 7.07% 2.06 35 40.00%
2009年7月 10910.00 5.46% 1.62 39 41.03%
2009年8月 8490.00 4.25% 1.27 41 26.83%
2009年9月 30640.00 15.32% 2.27 36 47.22%
2009年10月 12840.00 6.42% 2.14 26 50.00%
2009年11月 8940.00 4.47% 1.34 36 44.44%
2009年12月 16890.00 8.45% 1.73 41 46.34%
2010年1月 (12110.00) (6.05%) 0.74 36 36.11%
2010年2月 1890.00 0.95% 1.05 26 30.77%
2010年3月 33020.00 16.51% 2.58 33 51.52%
2010年4月 30690.00 15.35% 3.13 31 54.84%
2010年5月 7640.00 3.82% 1.25 36 36.11%
2010年6月 5180.00 2.59% 1.18 27 44.44%
2010年7月 32570.00 16.29% 3.69 28 57.14%
2010年8月 13800.00 6.90% 1.54 40 32.50%
2010年9月 25200.00 12.60% 3.03 30 36.67%
2010年10月 60770.00 30.39% 4.15 23 60.87%
2010年11月 26390.00 13.20% 1.29 36 44.44%
2010年12月 26210.00 13.11% 1.62 39 48.72%
2011年1月 58530.00 29.27% 2.80 32 53.13%
2011年2月 (7130.00) (3.56%) 0.87 33 39.39%
2011年3月 90110.00 45.06% 4.05 29 51.72%
2011年4月 58140.00 29.07% 3.49 26 57.69%
2011年5月 14060.00 7.03% 1.35 34 35.29%
2011年6月 3030.00 1.52% 1.07 37 37.84%
2011年7月 24340.00 12.17% 1.76 36 33.33%
2011年8月 2070.00 1.03% 1.04 38 39.47%
2011年9月 20.00 0.01% 1.00 33 39.39%
2011年10月 52820.00 26.41% 2.71 28 46.43%
2011年11月 18570.00 9.29% 1.48 33 42.42%
2011年12月 12740.00 6.37% 1.40 31 64.52%
2012年1月 15570.00 7.79% 1.90 23 47.83%
2012年2月 19110.00 9.55% 1.87 34 44.12%
2012年3月 9030.00 4.52% 1.30 42 38.10%
2012年4月 3110.00 1.55% 1.19 34 29.41%
2012年5月 24860.00 12.43% 2.44 34 44.12%

交易设置
初始资金￥200000.00
数量设置每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 15分钟
时间范围 2006/01/27 11:00 - 2012/05/30 09:15

商品0 ru000(橡胶指数)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-30 09:18:46

yishengu 发表于 2012-5-29 21:56
看楼主都是用的1209合约测试的，是不是应该用000或者888来测试？

谢谢
正同是ru000-15min
----------------------------------------------------------------------

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 1496110.00 777180.00 718930.00
总盈利 3454730.00 1742540.00 1712190.00
总亏损 (1958620.00) (965360.00) (993260.00)
总盈利/总亏损 1.76 1.81 1.72

交易手数 2454 1232 1222
盈利比率 44.50% 47.16% 41.82%
盈利手数 1092 581 511
亏损手数 1362 651 711
持平手数 0 0 0

平均利润 609.66 630.83 588.32
平均盈利 3163.67 2999.21 3350.67
平均亏损 (1438.05) (1482.89) (1396.99)
平均盈利/平均亏损 2.20 2.02 2.40

最大盈利 40640.00 40640.00 29290.00
最大亏损 (14210.00) (14210.00) (12810.00)
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.01
净利润/最大亏损 105.29 54.69 56.12

最大连续盈利手数 8 10 7
最大连续亏损手数 10 8 10

平均持仓周期 9 9 9
平均盈利周期 13 13 13
平均亏损周期 6 6 6
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 43030.00 43030.00 42951.00
佣金合计 24540.00 12320.00 12220.00

收益率 748.05%
年度收益率 548.19%
有效收益率 3476.90%
月度平均盈利 19711.17

收益曲线斜率 0.2842
收益曲线截距 225.64
收益曲线R平方值 0.9951
夏普比率 0.0609

总交易时间 2315天
持仓时间比率 87.82%
持仓时间 2032天
最大空仓时间 10天
持仓周期 20219

资产最大升水 1511450.00
发生时间 2012/05/23 14:45
最大升水/前期低点 804.01%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (40170.00)
发生时间 2011/09/27 09:45
回撤值/前期高点 2.56%
净利润/回撤值 3724.45%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (20790.00)
发生时间 2006/02/17 14:45
回撤值/前期高点 9.96%
净利润/回撤值 7196.30%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 2454 1092 1362
平均利润 609.66 3163.67 (1438.05)
平均持仓周期 9 13 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 2679.78 (1310.40)
最大单次浮动盈亏 44540.00 (23410.00)
发生时间 2006/05/12 13:30 2010/11/15 11:00

最大交易盈亏 40640.00 (14210.00)
最大交易盈亏/总盈亏 1.18% 0.73%

最大连续盈亏 49290.00 (25740.00)
最大连续盈亏/总盈亏 1.43% 1.31%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 353 3445.24 (1477.56)
2 143 3006.43 (1387.46)
3 56 2616.19 (1476.96)
4 33 3546.82 (1328.18)
5 17 2994.71 (1342.35)
6 5 3416.67 (1100.00)
7 2 2065.00 (785.00)
8 3 3544.17 (4376.67)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 282 (1358.23) 3087.34
2 132 (1355.27) 3191.14
3 94 (1502.02) 3268.19
4 49 (1699.29) 3898.16
5 26 (1186.54) 3315.00
6 10 (1420.00) 7680.00
7 9 (1693.33) 1628.89
8 6 (906.88) 2698.33
9 3 (1945.19) 3123.33
10 1 (1900.00) 490.00

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2006年 243370.00 121.69% 1.87 333 44.44%
2007年 248240.00 124.12% 2.21 396 48.23%
2008年 188960.00 94.48% 1.63 374 42.78%
2009年 164710.00 82.36% 1.74 409 44.74%
2010年 251250.00 125.63% 1.66 385 43.90%
2011年 327300.00 163.65% 1.69 390 44.36%
2012年 72280.00 36.14% 1.70 167 40.72%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 655.17 0.33% 1.80 178 47.75%
2月 433.28 0.22% 1.50 201 43.78%
3月 733.44 0.37% 2.18 244 45.49%
4月 650.79 0.33% 2.15 241 43.57%
5月 1036.43 0.52% 2.24 196 45.41%
6月 301.35 0.15% 1.32 207 40.10%
7月 617.56 0.31% 1.96 205 46.83%
8月 324.72 0.16% 1.38 216 38.89%
9月 485.50 0.24% 1.50 189 42.33%
10月 1354.65 0.68% 2.74 157 47.13%
11月 559.19 0.28% 1.53 198 47.47%
12月 356.67 0.18% 1.49 222 46.40%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2006年2月 10280.00 5.14% 1.43 22 54.55%
2006年3月 8010.00 4.00% 1.60 34 44.12%
2006年4月 6200.00 3.10% 1.23 35 34.29%
2006年5月 55850.00 27.93% 2.68 15 46.67%
2006年6月 16690.00 8.34% 1.32 36 41.67%
2006年7月 36510.00 18.25% 2.54 29 58.62%
2006年8月 24090.00 12.05% 2.00 31 48.39%
2006年9月 17550.00 8.77% 1.56 30 43.33%
2006年10月 35420.00 17.71% 3.51 28 35.71%
2006年11月 24650.00 12.32% 2.64 30 53.33%
2006年12月 8120.00 4.06% 1.38 43 37.21%
2007年1月 31050.00 15.53% 2.72 30 60.00%
2007年2月 31060.00 15.53% 4.67 24 54.17%
2007年3月 (4870.00) (2.44%) 0.80 37 35.14%
2007年4月 37880.00 18.94% 3.46 37 48.65%
2007年5月 43830.00 21.92% 4.05 27 55.56%
2007年6月 27810.00 13.91% 2.91 34 44.12%
2007年7月 7110.00 3.55% 1.39 39 48.72%
2007年8月 14880.00 7.44% 1.87 32 53.13%
2007年9月 14240.00 7.12% 1.78 36 44.44%
2007年10月 26510.00 13.26% 3.52 29 48.28%
2007年11月 13670.00 6.83% 1.57 33 54.55%
2007年12月 5070.00 2.54% 1.23 38 39.47%
2008年1月 16990.00 8.49% 2.23 31 48.39%
2008年2月 13150.00 6.58% 1.79 30 30.00%
2008年3月 18700.00 9.35% 1.81 35 42.86%
2008年4月 10410.00 5.21% 1.56 39 41.03%
2008年5月 55140.00 27.57% 5.69 26 57.69%
2008年6月 (4480.00) (2.24%) 0.90 38 34.21%
2008年7月 15160.00 7.58% 1.53 34 47.06%
2008年8月 6810.00 3.40% 1.19 34 38.24%
2008年9月 4110.00 2.05% 1.13 24 41.67%
2008年10月 24320.00 12.16% 1.68 23 43.48%
2008年11月 18500.00 9.25% 2.14 30 46.67%
2008年12月 10150.00 5.08% 1.43 30 46.67%
2009年1月 6590.00 3.29% 1.37 26 42.31%
2009年2月 18730.00 9.37% 3.23 32 56.25%
2009年3月 24960.00 12.48% 3.46 34 58.82%
2009年4月 10410.00 5.21% 1.50 39 43.59%
2009年5月 1160.00 0.58% 1.07 24 45.83%
2009年6月 14150.00 7.07% 2.06 35 40.00%
2009年7月 10910.00 5.46% 1.62 39 41.03%
2009年8月 8490.00 4.25% 1.27 41 26.83%
2009年9月 30640.00 15.32% 2.27 36 47.22%
2009年10月 12840.00 6.42% 2.14 26 50.00%
2009年11月 8940.00 4.47% 1.34 36 44.44%
2009年12月 16890.00 8.45% 1.73 41 46.34%
2010年1月 (12110.00) (6.05%) 0.74 36 36.11%
2010年2月 1890.00 0.95% 1.05 26 30.77%
2010年3月 33020.00 16.51% 2.58 33 51.52%
2010年4月 30690.00 15.35% 3.13 31 54.84%
2010年5月 7640.00 3.82% 1.25 36 36.11%
2010年6月 5180.00 2.59% 1.18 27 44.44%
2010年7月 32570.00 16.29% 3.69 28 57.14%
2010年8月 13800.00 6.90% 1.54 40 32.50%
2010年9月 25200.00 12.60% 3.03 30 36.67%
2010年10月 60770.00 30.39% 4.15 23 60.87%
2010年11月 26390.00 13.20% 1.29 36 44.44%
2010年12月 26210.00 13.11% 1.62 39 48.72%
2011年1月 58530.00 29.27% 2.80 32 53.13%
2011年2月 (7130.00) (3.56%) 0.87 33 39.39%
2011年3月 90110.00 45.06% 4.05 29 51.72%
2011年4月 58140.00 29.07% 3.49 26 57.69%
2011年5月 14060.00 7.03% 1.35 34 35.29%
2011年6月 3030.00 1.52% 1.07 37 37.84%
2011年7月 24340.00 12.17% 1.76 36 33.33%
2011年8月 2070.00 1.03% 1.04 38 39.47%
2011年9月 20.00 0.01% 1.00 33 39.39%
2011年10月 52820.00 26.41% 2.71 28 46.43%
2011年11月 18570.00 9.29% 1.48 33 42.42%
2011年12月 12740.00 6.37% 1.40 31 64.52%
2012年1月 15570.00 7.79% 1.90 23 47.83%
2012年2月 19110.00 9.55% 1.87 34 44.12%
2012年3月 9030.00 4.52% 1.30 42 38.10%
2012年4月 3110.00 1.55% 1.19 34 29.41%
2012年5月 25460.00 12.73% 2.51 34 47.06%

交易设置
初始资金￥200000.00
数量设置每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 15分钟
时间范围 2006/01/27 11:00 - 2012/05/30 09:30

商品0 ru000(橡胶指数)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)

[attach]9185[/attach]
[attach]9184[/attach]
[attach]9186[/attach]

作者: shenyuzhou 时间: 2012-5-30 09:26:25

还在路上发表于 2012-5-29 23:01
建议楼主上模拟盘操作一段时间检验一下，特别是期指上试试，期待后续的测试 ...

下面是期股连续的
if888-15min
-----------------------------------
性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 1960550.00 904810.00 1055740.00
总盈利 3817010.00 1873150.00 1943860.00
总亏损 (1856460.00) (968340.00) (888120.00)
总盈利/总亏损 2.06 1.93 2.19

交易手数 1045 515 530
盈利比率 46.03% 44.08% 47.92%
盈利手数 481 227 254
亏损手数 564 288 276
持平手数 0 0 0

平均利润 1876.12 1756.91 1991.96
平均盈利 7935.57 8251.76 7652.99
平均亏损 (3291.60) (3362.29) (3217.83)
平均盈利/平均亏损 2.41 2.45 2.38

最大盈利 62510.00 56570.00 62510.00
最大亏损 (23830.00) (19930.00) (23830.00)
最大盈利/总盈利 0.02 0.03 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.03
净利润/最大亏损 82.27 45.40 44.30

最大连续盈利手数 10 8 6
最大连续亏损手数 10 8 10

平均持仓周期 8 8 9
平均盈利周期 12 11 12
平均亏损周期 5 5 5
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 109800.00 109800.00 108012.00
佣金合计 10450.00 5150.00 5300.00

收益率 980.27%
年度收益率 843.12%
有效收益率 1785.56%
月度平均盈利 77356.76

收益曲线斜率 0.2330
收益曲线截距 210.05
收益曲线R平方值 0.9876
夏普比率 0.0842

总交易时间 773天
持仓时间比率 87.09%
持仓时间 673天
最大空仓时间 9天
持仓周期 8027

资产最大升水 1975700.00
发生时间 2012/05/29 13:30
最大升水/前期低点 1064.55%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (89440.00)
发生时间 2010/11/10 10:00
回撤值/前期高点 10.01%
净利润/回撤值 2192.03%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (39160.00)
发生时间 2010/05/10 13:00
回撤值/前期高点 12.85%
净利润/回撤值 5006.51%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 1045 481 564
平均利润 1876.12 7935.57 (3291.60)
平均持仓周期 8 12 5

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 7099.40 (3267.68)
最大单次浮动盈亏 82970.00 (35530.00)
发生时间 2010/11/15 09:45 2010/10/29 10:45

最大交易盈亏 62510.00 (23830.00)
最大交易盈亏/总盈亏 1.64% 1.28%

最大连续盈亏 106230.00 (55250.00)
最大连续盈亏/总盈亏 2.78% 2.98%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 146 7465.34 (3430.41)
2 56 8453.75 (2816.07)
3 35 9574.57 (3949.43)
4 10 6369.50 (3328.00)
5 5 6011.60 (2962.00)
6 3 10356.67 (8030.00)
7 1 6221.43 0.00
9 2 5656.67 (1900.00)
10 1 3806.00 (1090.00)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 109 (3477.89) 6702.29
2 76 (3153.29) 9342.89
3 36 (2998.89) 8450.00
4 17 (3329.41) 7324.12
5 11 (4169.64) 7217.27
6 5 (3068.00) 4322.00
8 4 (3139.38) 5690.00
10 1 (2596.00) 3770.00

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2010年 903660.00 451.83% 2.14 348 45.40%
2011年 796250.00 398.12% 2.03 499 46.29%
2012年 260640.00 130.32% 1.89 198 46.46%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 1977.01 0.99% 2.12 77 42.86%
2月 1366.80 0.68% 1.81 75 46.67%
3月 1805.16 0.90% 2.53 91 47.25%
4月 1612.70 0.81% 2.08 89 44.94%
5月 2585.87 1.29% 2.52 121 47.93%
6月 2062.66 1.03% 2.24 79 44.30%
7月 1622.95 0.81% 2.08 88 46.59%
8月 1849.36 0.92% 2.08 94 43.62%
9月 1761.62 0.88% 2.31 74 48.65%
10月 1251.82 0.63% 1.38 66 46.97%
11月 1096.14 0.55% 1.40 101 39.60%
12月 3131.33 1.57% 3.13 90 53.33%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2010年4月 38720.00 19.36% 2.19 16 37.50%
2010年5月 241590.00 120.80% 3.88 33 54.55%
2010年6月 65360.00 32.68% 1.81 40 40.00%
2010年7月 92620.00 46.31% 2.24 44 45.45%
2010年8月 63650.00 31.83% 1.70 49 40.82%
2010年9月 74440.00 37.22% 3.51 32 53.13%
2010年10月 69630.00 34.82% 1.57 33 48.48%
2010年11月 108230.00 54.12% 1.61 49 40.82%
2010年12月 149420.00 74.71% 2.48 52 48.08%
2011年1月 97070.00 48.53% 2.61 43 48.84%
2011年2月 45350.00 22.68% 1.80 31 41.94%
2011年3月 81600.00 40.80% 2.12 48 43.75%
2011年4月 78880.00 39.44% 2.86 38 52.63%
2011年5月 31580.00 15.79% 1.46 46 39.13%
2011年6月 97590.00 48.79% 2.90 39 48.72%
2011年7月 50200.00 25.10% 1.88 44 47.73%
2011年8月 110190.00 55.09% 2.57 45 46.67%
2011年9月 55920.00 27.96% 1.80 42 45.24%
2011年10月 12990.00 6.50% 1.14 33 45.45%
2011年11月 2480.00 1.24% 1.03 52 38.46%
2011年12月 132400.00 66.20% 5.24 38 60.53%
2012年1月 55160.00 27.58% 1.73 34 35.29%
2012年2月 57160.00 28.58% 1.81 44 50.00%
2012年3月 82670.00 41.34% 3.39 43 51.16%
2012年4月 25930.00 12.96% 1.44 35 40.00%
2012年5月 39720.00 19.86% 1.75 42 52.38%

交易设置
初始资金￥200000.00
数量设置每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 15分钟
时间范围 2010/04/19 09:15 - 2012/05/30 09:30

商品0 IF888(股指连续)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(25.00,5.00,5.00,100.00)

[attach]9189[/attach]
[attach]9188[/attach]
[attach]9187[/attach]

作者: 帆船 时间: 2012-5-30 15:29:33

资金曲线不错，建议模拟运行下，看看图表信号与实际成交是否一致

作者: 还在路上 时间: 2012-5-30 22:53:10

“佣金设置按每张合约[5.00]收费”这个佣金设置有问题，
建议楼主试下实际的佣金比例，0.8-1%%差不多吧，如果还是保持这么优美的曲线，赶紧上实盘！简直太优秀了，不管是趋势行情还是整理盘都是一样的斜率向上，难得一见。

作者: devcon 时间: 2012-5-30 23:15:47

佣金、滑点预设得够不够？5元肯定不对。

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 11:26:15

还在路上发表于 2012-5-30 22:53
“佣金设置按每张合约[5.00]收费”这个佣金设置有问题，
建议楼主试下实际的佣金比例，0.8-1%%差 ...

谢谢，我试试。

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 11:26:47

devcon 发表于 2012-5-30 23:15
佣金、滑点预设得够不够？5元肯定不对。

谢谢，我看看，我一直怀疑是tb的算法问题，我试试。谢谢。

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 11:27:06

帆船发表于 2012-5-30 15:29
资金曲线不错，建议模拟运行下，看看图表信号与实际成交是否一致

谢谢，正在跟盘中

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 13:09:41

这个是我修改了手续费后的结果
====================================

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 277825.25 75612.99 202212.26
总盈利 587050.87 226895.59 360155.28
总亏损 (309225.62) (151282.60) (157943.02)
总盈利/总亏损 1.90 1.50 2.28

交易手数 637 316 321
盈利比率 44.74% 45.89% 43.61%
盈利手数 285 145 140
亏损手数 352 171 181
持平手数 0 0 0

平均利润 436.15 239.28 629.94
平均盈利 2059.83 1564.80 2572.54
平均亏损 (878.48) (884.69) (872.61)
平均盈利/平均亏损 2.34 1.77 2.95

最大盈利 44281.36 9149.77 44281.36
最大亏损 (8197.74) (7455.89) (8197.74)
最大盈利/总盈利 0.08 0.04 0.12
最大亏损/总亏损 0.03 0.05 0.05
净利润/最大亏损 33.89 10.14 24.67

最大连续盈利手数 7 5 6
最大连续亏损手数 10 8 9

平均持仓周期 10 9 10
平均盈利周期 13 13 13
平均亏损周期 7 7 7
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 31880.00 29230.00 31880.00
佣金合计 66324.75 32937.01 33387.74

收益率 55.57%
年度收益率 1120.03%
有效收益率 871.47%
月度平均盈利 29836.87

收益曲线斜率 0.1126
收益曲线截距 355.53
收益曲线R平方值 0.9098
夏普比率 0.0469

总交易时间 284天
持仓时间比率 87.29%
持仓时间 247天
最大空仓时间 4天
持仓周期 5743

资产最大升水 286826.00
发生时间 2012/06/08 10:40
最大升水/前期低点 57.37%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (23231.34)
发生时间 2011/10/14 13:45
回撤值/前期高点 4.14%
净利润/回撤值 1195.91%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (23231.34)
发生时间 2011/10/14 13:45
回撤值/前期高点 4.14%
净利润/回撤值 1195.91%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 637 285 352
平均利润 436.15 2059.83 (878.48)
平均持仓周期 10 13 7

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 1751.85 (841.99)
最大单次浮动盈亏 44281.36 (8197.74)
发生时间 2011/09/28 09:00 2011/11/14 09:05

最大交易盈亏 44281.36 (8197.74)
最大交易盈亏/总盈亏 7.54% 2.65%

最大连续盈亏 57068.36 (17873.18)
最大连续盈亏/总盈亏 9.72% 5.78%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 74 1842.44 (1050.25)
2 36 2258.88 (1195.64)
3 20 2011.31 (924.31)
4 10 2610.42 (557.07)
5 4 1381.11 (384.68)
6 2 1890.45 (638.93)
7 1 1809.74 (746.05)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 60 (1198.07) 2286.15
2 36 (761.99) 1605.44
3 27 (870.43) 1727.71
4 6 (845.79) 1553.79
5 7 (703.27) 692.56
6 2 (382.52) 642.29
7 4 (1174.62) 2689.38
10 4 (739.51) 644.08

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2011年 148392.80 29.68% 2.33 146 47.26%
2012年 129432.45 25.89% 1.65 491 43.99%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 513.48 0.10% 2.60 64 53.13%
2月 329.81 0.07% 1.84 92 47.83%
3月 128.07 0.03% 1.28 99 37.37%
4月 115.26 0.02% 1.34 78 42.31%
5月 457.35 0.09% 2.27 92 46.74%
6月 37.59 0.01% 1.07 66 37.88%
7月 0.00 0.00% 0.00 0 0.00%
8月 0.00 0.00% 0.00 0 0.00%
9月 13765.54 2.75% 28.45 4 75.00%
10月 629.41 0.13% 1.37 23 39.13%
11月 1401.62 0.28% 2.48 41 58.54%
12月 274.20 0.05% 1.68 78 42.31%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2011年9月 55062.14 11.01% 28.45 4 75.00%
2011年10月 14476.36 2.90% 1.37 23 39.13%
2011年11月 57466.36 11.49% 2.48 41 58.54%
2011年12月 21387.94 4.28% 1.68 78 42.31%
2012年1月 32862.72 6.57% 2.60 64 53.13%
2012年2月 30342.98 6.07% 1.84 92 47.83%
2012年3月 12679.14 2.54% 1.28 99 37.37%
2012年4月 8990.30 1.80% 1.34 78 42.31%
2012年5月 42076.11 8.42% 2.27 92 46.74%
2012年6月 2481.20 0.50% 1.07 66 37.88%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 5分钟
时间范围 2011/09/16 09:05 - 2012/06/25 11:25

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

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作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 13:16:09

15min -ru
======================

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 648866.55 338214.37 310652.18
总盈利 1676508.31 830275.83 846232.48
总亏损 (1027641.76) (492061.46) (535580.30)
总盈利/总亏损 1.63 1.69 1.58

交易手数 958 481 477
盈利比率 44.05% 46.57% 41.51%
盈利手数 422 224 198
亏损手数 536 257 279
持平手数 0 0 0

平均利润 677.31 703.15 651.26
平均盈利 3972.77 3706.59 4273.90
平均亏损 (1917.24) (1914.64) (1919.64)
平均盈利/平均亏损 2.07 1.94 2.23

最大盈利 49380.34 26830.62 49380.34
最大亏损 (12844.04) (8878.33) (12844.04)
最大盈利/总盈利 0.03 0.03 0.06
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 50.52 38.09 24.19

最大连续盈利手数 8 7 6
最大连续亏损手数 9 7 18

平均持仓周期 10 10 9
平均盈利周期 14 13 14
平均亏损周期 6 6 6
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 42215.00 42215.00 42105.00
佣金合计 104883.45 52535.63 52347.82

收益率 129.77%
年度收益率 520.91%
有效收益率 1537.05%
月度平均盈利 18375.52

收益曲线斜率 0.2387
收益曲线截距 -27.82
收益曲线R平方值 0.9652
夏普比率 0.0457

总交易时间 1077天
持仓时间比率 88.01%
持仓时间 947天
最大空仓时间 8天
持仓周期 8658

资产最大升水 665594.93
发生时间 2012/05/22 11:15
最大升水/前期低点 133.32%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (40743.88)
发生时间 2011/10/18 09:00
回撤值/前期高点 3.82%
净利润/回撤值 1592.55%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (34027.85)
发生时间 2010/01/22 09:30
回撤值/前期高点 5.93%
净利润/回撤值 1906.87%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 958 422 536
平均利润 677.31 3972.77 (1917.24)
平均持仓周期 10 14 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 3335.88 (1819.20)
最大单次浮动盈亏 49380.34 (14149.56)
发生时间 2011/09/28 09:00 2010/11/11 10:45

最大交易盈亏 49380.34 (12844.04)
最大交易盈亏/总盈亏 2.95% 1.25%

最大连续盈亏 68316.15 (33574.80)
最大连续盈亏/总盈亏 4.07% 3.27%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 130 3946.89 (1913.45)
2 54 4199.76 (2161.19)
3 14 5026.51 (2740.81)
4 15 3596.56 (1945.51)
5 7 3213.58 (1642.36)
6 3 2941.50 (1298.46)
7 3 4799.56 (1713.39)
8 1 2089.80 (68.00)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 95 (2317.21) 4182.62
2 53 (1766.91) 5213.43
3 39 (1876.21) 4072.36
4 19 (1931.21) 3649.68
5 7 (1622.52) 4671.37
6 5 (1534.67) 3005.88
7 4 (2252.58) 5311.67
8 5 (1918.44) 3830.58
9 1 (1254.23) 5306.24

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2009年 59302.74 11.86% 1.65 139 41.01%
2010年 169881.80 33.98% 1.42 340 42.65%
2011年 332256.21 66.45% 1.83 319 46.08%
2012年 87425.80 17.49% 1.66 160 45.63%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 792.90 0.16% 1.66 79 48.10%
2月 1031.82 0.21% 2.04 77 49.35%
3月 1567.00 0.31% 2.85 92 48.91%
4月 618.08 0.12% 1.68 82 47.56%
5月 467.58 0.09% 1.42 90 44.44%
6月 (205.78) (0.04%) 0.84 87 33.33%
7月 476.59 0.10% 1.72 75 44.00%
8月 223.36 0.04% 1.31 97 38.14%
9月 2547.42 0.51% 3.75 43 41.86%
10月 428.70 0.09% 1.28 59 45.76%
11月 1320.41 0.26% 1.93 81 50.62%
12月 (119.21) (0.02%) 0.91 96 38.54%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2009年7月 9293.10 1.86% 5.18 14 64.29%
2009年8月 7441.93 1.49% 1.39 25 40.00%
2009年9月 46275.50 9.26% 4.85 16 50.00%
2009年10月 (7311.95) (1.46%) 0.45 22 36.36%
2009年11月 9715.26 1.94% 1.66 27 51.85%
2009年12月 (6111.10) (1.22%) 0.80 35 22.86%
2010年1月 (9419.88) (1.88%) 0.81 30 33.33%
2010年2月 15421.65 3.08% 1.53 24 33.33%
2010年3月 42587.86 8.52% 3.93 30 60.00%
2010年4月 2922.02 0.58% 1.10 32 46.88%
2010年5月 631.70 0.13% 1.02 31 38.71%
2010年6月 (5660.38) (1.13%) 0.82 27 37.04%
2010年7月 7284.37 1.46% 1.32 32 37.50%
2010年8月 654.52 0.13% 1.03 36 33.33%
2010年9月 (5548.12) (1.11%) 0.74 14 28.57%
2010年10月 43322.36 8.66% 3.03 20 65.00%
2010年11月 73817.90 14.76% 2.15 32 53.13%
2010年12月 3867.80 0.77% 1.06 32 43.75%
2011年1月 52488.84 10.50% 2.63 29 58.62%
2011年2月 38405.07 7.68% 2.33 24 58.33%
2011年3月 79047.68 15.81% 3.04 32 43.75%
2011年4月 49413.80 9.88% 3.32 25 60.00%
2011年5月 21370.64 4.27% 1.62 28 46.43%
2011年6月 (13519.17) (2.70%) 0.74 35 28.57%
2011年7月 19166.56 3.83% 1.78 29 41.38%
2011年8月 13569.34 2.71% 1.45 36 41.67%
2011年9月 68811.50 13.76% 12.14 13 46.15%
2011年10月 (10716.92) (2.14%) 0.81 17 35.29%
2011年11月 23420.01 4.68% 1.65 22 45.45%
2011年12月 (9201.14) (1.84%) 0.75 29 51.72%
2012年1月 19570.45 3.91% 2.47 20 55.00%
2012年2月 25623.55 5.12% 2.38 29 55.17%
2012年3月 22528.14 4.51% 1.92 30 43.33%
2012年4月 (1653.47) (0.33%) 0.93 25 36.00%
2012年5月 20080.12 4.02% 1.77 31 48.39%
2012年6月 1277.01 0.26% 1.05 25 36.00%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 15分钟
时间范围 2009/07/15 09:15 - 2012/06/25 11:15

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 13:16:17

ru1209-60min
==========

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 581378.50 333050.39 248328.11
总盈利 1180992.13 613187.11 567805.02
总亏损 (599613.63) (280136.72) (319476.91)
总盈利/总亏损 1.97 2.19 1.78

交易手数 318 158 160
盈利比率 49.69% 54.43% 45.00%
盈利手数 158 86 72
亏损手数 160 72 88
持平手数 0 0 0

平均利润 1828.23 2107.91 1552.05
平均盈利 7474.63 7130.08 7886.18
平均亏损 (3747.59) (3890.79) (3630.42)
平均盈利/平均亏损 1.99 1.83 2.17

最大盈利 67013.43 67013.43 66930.19
最大亏损 (22531.94) (22531.94) (20214.83)
最大盈利/总盈利 0.06 0.11 0.12
最大亏损/总亏损 0.04 0.08 0.06
净利润/最大亏损 25.80 14.78 12.28

最大连续盈利手数 5 11 4
最大连续亏损手数 7 6 7

平均持仓周期 10 11 10
平均盈利周期 14 15 14
平均亏损周期 6 6 6
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 42215.00 42085.00 42215.00
佣金合计 34721.50 17299.61 17421.89

收益率 116.28%
年度收益率 466.73%
有效收益率 1377.18%
月度平均盈利 16464.29

收益曲线斜率 0.6335
收益曲线截距 -170.32
收益曲线R平方值 0.9771
夏普比率 0.0707

总交易时间 1077天
持仓时间比率 89.57%
持仓时间 964天
最大空仓时间 2天
持仓周期 3084

资产最大升水 590112.74
发生时间 2012/06/07 09:00
最大升水/前期低点 118.47%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (55035.85)
发生时间 2010/11/01 13:00
回撤值/前期高点 8.48%
净利润/回撤值 1056.36%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (55035.85)
发生时间 2010/11/01 13:00
回撤值/前期高点 8.48%
净利润/回撤值 1056.36%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 318 158 160
平均利润 1828.23 7474.63 (3747.59)
平均持仓周期 10 14 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 6759.61 (3293.00)
最大单次浮动盈亏 73631.53 (27066.20)
发生时间 2011/09/30 10:00 2011/02/10 10:00

最大交易盈亏 67013.43 (22531.94)
最大交易盈亏/总盈亏 5.67% 3.76%

最大连续盈亏 97524.24 (40844.90)
最大连续盈亏/总盈亏 8.26% 6.81%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 32 4933.03 (3373.03)
2 25 8432.62 (6002.44)
3 11 8696.21 (5967.32)
4 7 5961.42 (2378.74)
5 3 9840.63 (1191.29)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 36 (3634.83) 6763.82
2 18 (3593.54) 8933.99
3 12 (3506.34) 6162.16
4 5 (2837.03) 6209.09
5 5 (4924.70) 9441.66
7 1 (4758.00) 7497.20

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2009年 36342.17 7.27% 1.62 47 44.68%
2010年 164923.79 32.98% 1.69 116 48.28%
2011年 278000.02 55.60% 2.15 108 50.00%
2012年 102112.52 20.42% 2.73 47 57.45%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 3153.49 0.63% 3.12 25 56.00%
2月 1865.52 0.37% 1.72 24 50.00%
3月 2473.26 0.49% 2.40 31 58.06%
4月 2334.84 0.47% 2.75 27 62.96%
5月 1428.60 0.29% 1.93 29 48.28%
6月 757.90 0.15% 1.39 25 44.00%
7月 (251.45) (0.05%) 0.86 29 48.28%
8月 1196.11 0.24% 2.12 32 50.00%
9月 4555.07 0.91% 3.12 15 53.33%
10月 2037.33 0.41% 1.84 22 50.00%
11月 2243.91 0.45% 1.74 31 32.26%
12月 1571.01 0.31% 1.86 28 46.43%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2009年7月 1660.71 0.33% 2.07 6 50.00%
2009年8月 14817.62 2.96% 2.79 10 50.00%
2009年9月 (18344.67) (3.67%) 0.36 7 28.57%
2009年10月 22873.29 4.57% 45.87 6 66.67%
2009年11月 (4061.59) (0.81%) 0.75 12 25.00%
2009年12月 19396.81 3.88% 7.08 6 66.67%
2010年1月 (1008.70) (0.20%) 0.96 11 45.45%
2010年2月 16527.40 3.31% 1.83 7 42.86%
2010年3月 20688.39 4.14% 2.23 12 58.33%
2010年4月 13255.43 2.65% 2.38 11 54.55%
2010年5月 968.87 0.19% 1.05 11 36.36%
2010年6月 7150.41 1.43% 1.40 8 37.50%
2010年7月 9266.01 1.85% 2.05 11 63.64%
2010年8月 15364.81 3.07% 4.27 9 66.67%
2010年9月 4789.72 0.96% 2.39 4 50.00%
2010年10月 (21463.31) (4.29%) 0.56 11 36.36%
2010年11月 58134.58 11.63% 2.21 9 33.33%
2010年12月 41250.18 8.25% 3.03 12 50.00%
2011年1月 50384.78 10.08% 7.85 8 62.50%
2011年2月 21308.71 4.26% 1.74 7 42.86%
2011年3月 31122.09 6.22% 1.99 12 50.00%
2011年4月 28042.46 5.61% 2.14 9 66.67%
2011年5月 34620.01 6.92% 7.15 9 66.67%
2011年6月 (1474.00) (0.29%) 0.92 9 55.56%
2011年7月 (18218.76) (3.64%) 0.56 12 33.33%
2011年8月 8093.03 1.62% 1.38 13 38.46%
2011年9月 81881.00 16.38% 1.00 4 100.00%
2011年10月 43411.27 8.68% 10.93 5 60.00%
2011年11月 15488.22 3.10% 1.54 10 40.00%
2011年12月 (16658.79) (3.33%) 0.40 10 30.00%
2012年1月 29461.13 5.89% 5.79 6 66.67%
2012年2月 6936.33 1.39% 1.52 10 60.00%
2012年3月 24860.59 4.97% 5.03 7 71.43%
2012年4月 21742.78 4.35% 12.99 7 71.43%
2012年5月 5840.61 1.17% 1.29 9 44.44%
2012年6月 13271.08 2.65% 2.13 8 37.50%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 60分钟
时间范围 2009/07/15 09:00 - 2012/06/25 11:00

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 13:16:50

ru1209-1day
===========================

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 706221.12 381016.56 325204.56
总盈利 1373371.20 703853.45 669517.75
总亏损 (667150.08) (322836.89) (344313.19)
总盈利/总亏损 2.06 2.18 1.94

交易手数 205 106 99
盈利比率 49.76% 50.94% 48.48%
盈利手数 102 54 48
亏损手数 103 52 51
持平手数 0 0 0

平均利润 3444.98 3594.50 3284.89
平均盈利 13464.42 13034.32 13948.29
平均亏损 (6477.19) (6208.40) (6751.24)
平均盈利/平均亏损 2.08 2.10 2.07

最大盈利 82984.13 45961.22 82984.13
最大亏损 (57444.87) (57444.87) (22481.48)
最大盈利/总盈利 0.06 0.07 0.12
最大亏损/总亏损 0.09 0.18 0.07
净利润/最大亏损 12.29 6.63 14.47

最大连续盈利手数 8 4 5
最大连续亏损手数 8 7 10

平均持仓周期 10 11 9
平均盈利周期 14 15 13
平均亏损周期 6 6 5
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 41770.00 41770.00 40120.00
佣金合计 17278.88 8983.44 8295.44

收益率 141.24%
年度收益率 166.70%
有效收益率 1690.74%
月度平均盈利 5818.41

收益曲线斜率 1.6105
收益曲线截距 477.18
收益曲线R平方值 0.9623
夏普比率 0.0941

总交易时间 3702天
持仓时间比率 88.22%
持仓时间 3265天
最大空仓时间 54天
持仓周期 1940

资产最大升水 719534.07
发生时间 2012/06/08
最大升水/前期低点 144.32%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (99482.69)
发生时间 2008/09/22
回撤值/前期高点 10.40%
净利润/回撤值 709.89%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (99482.69)
发生时间 2008/09/22
回撤值/前期高点 10.40%
净利润/回撤值 709.89%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 205 102 103
平均利润 3444.98 13464.42 (6477.19)
平均持仓周期 10 14 6

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 12904.58 (5074.24)
最大单次浮动盈亏 90135.56 (57444.87)
发生时间 2009/01/16 2008/09/17

最大交易盈亏 82984.13 (57444.87)
最大交易盈亏/总盈亏 6.04% 8.61%

最大连续盈亏 97643.21 (61351.63)
最大连续盈亏/总盈亏 7.11% 9.20%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 28 12920.85 (5741.42)
2 17 11959.80 (6408.10)
3 9 17555.44 (11527.53)
5 1 6662.86 (1239.77)
8 1 12205.40 (1806.95)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 29 (5344.42) 12607.38
2 17 (6827.70) 16420.53
3 8 (7374.63) 11286.77
4 2 (8075.11) 26694.83
8 1 (4803.51) 21336.30

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2002年 8519.17 1.70% 1.33 9 33.33%
2003年 126912.95 25.38% 8.10 16 68.75%
2004年 20004.52 4.00% 2.10 19 52.63%
2005年 23981.74 4.80% 1.73 16 50.00%
2006年 165771.32 33.15% 5.04 17 64.71%
2007年 28555.22 5.71% 1.32 22 54.55%
2008年 (13694.28) (2.74%) 0.89 17 58.82%
2009年 84989.63 17.00% 2.16 24 29.17%
2010年 157955.30 31.59% 4.01 24 50.00%
2011年 52230.66 10.45% 1.34 29 37.93%
2012年 50994.89 10.20% 2.26 12 58.33%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 7432.21 1.49% 2.92 15 66.67%
2月 4675.70 0.94% 2.68 17 58.82%
3月 1863.74 0.37% 1.67 26 50.00%
4月 2720.33 0.54% 2.33 15 46.67%
5月 8256.06 1.65% 3.47 18 55.56%
6月 410.34 0.08% 1.10 22 40.91%
7月 1674.77 0.33% 2.12 20 45.00%
8月 6538.35 1.31% 4.21 18 61.11%
9月 (2111.85) (0.42%) 0.71 15 40.00%
10月 2268.38 0.45% 1.38 11 45.45%
11月 3943.91 0.79% 2.84 18 38.89%
12月 5290.16 1.06% 2.66 10 50.00%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2002年5月 (1430.76) (0.29%) 0.00 1 0.00%
2002年6月 17065.30 3.41% 1.00 1 100.00%
2002年7月 (357.67) (0.07%) 0.94 3 33.33%
2002年8月 11612.45 2.32% 1.00 1 100.00%
2002年9月 (3040.60) (0.61%) 0.00 1 0.00%
2002年11月 (8539.70) (1.71%) 0.00 1 0.00%
2002年12月 (6789.85) (1.36%) 0.00 1 0.00%
2003年1月 13056.20 2.61% 1.00 1 100.00%
2003年2月 (3446.92) (0.69%) 0.00 1 0.00%
2003年3月 13790.33 2.76% 2.80 3 33.33%
2003年5月 29151.62 5.83% 1.00 1 100.00%
2003年6月 4106.17 0.82% 1.00 1 100.00%
2003年7月 5458.54 1.09% 1.00 1 100.00%
2003年8月 30553.20 6.11% 1.00 1 100.00%
2003年9月 747.72 0.15% 1.00 1 100.00%
2003年10月 10746.16 2.15% 1.00 1 100.00%
2003年11月 15072.85 3.01% 9.34 3 66.67%
2003年12月 7677.08 1.54% 2.55 2 50.00%
2004年1月 3635.98 0.73% 1.00 1 100.00%
2004年2月 (6907.63) (1.38%) 0.25 4 50.00%
2004年3月 6473.16 1.29% 4.48 2 50.00%
2004年4月 (1833.87) (0.37%) 0.33 3 33.33%
2004年5月 17541.15 3.51% 1.00 2 100.00%
2004年6月 (1102.24) (0.22%) 0.44 2 50.00%
2004年7月 (402.43) (0.08%) 0.58 3 33.33%
2004年8月 (1450.40) (0.29%) 0.00 1 0.00%
2004年9月 4050.80 0.81% 1.00 1 100.00%
2005年1月 (7547.70) (1.51%) 0.00 1 0.00%
2005年2月 (4248.36) (0.85%) 0.00 1 0.00%
2005年3月 (3860.75) (0.77%) 0.56 4 50.00%
2005年4月 (603.23) (0.12%) 0.00 1 0.00%
2005年5月 448.30 0.09% 1.00 1 100.00%
2005年6月 11040.55 2.21% 54.50 2 50.00%
2005年8月 33973.58 6.79% 1.00 2 100.00%
2005年9月 6136.24 1.23% 1.00 1 100.00%
2005年10月 (11067.62) (2.21%) 0.00 1 0.00%
2005年11月 (289.27) (0.06%) 0.57 2 50.00%
2006年2月 42524.48 8.50% 1.00 1 100.00%
2006年3月 (3349.74) (0.67%) 0.66 3 66.67%
2006年4月 13615.74 2.72% 1.00 1 100.00%
2006年5月 (7439.57) (1.49%) 0.54 3 33.33%
2006年6月 31433.41 6.29% 11.62 2 50.00%
2006年7月 3999.98 0.80% 1.00 1 100.00%
2006年8月 3508.70 0.70% 1.32 2 50.00%
2006年9月 46918.28 9.38% 1.00 1 100.00%
2006年10月 15237.92 3.05% 16.50 2 50.00%
2006年11月 19322.12 3.86% 1.00 1 100.00%
2007年1月 4994.93 1.00% 1.45 2 50.00%
2007年2月 (7809.57) (1.56%) 0.63 3 33.33%
2007年3月 4414.50 0.88% 1.00 1 100.00%
2007年4月 23109.44 4.62% 1.00 1 100.00%
2007年5月 14629.60 2.93% 2.81 2 50.00%
2007年6月 7072.59 1.41% 1.00 1 100.00%
2007年7月 4603.75 0.92% 7.37 2 50.00%
2007年8月 11402.15 2.28% 1.00 2 100.00%
2007年9月 (12056.78) (2.41%) 0.46 2 50.00%
2007年10月 (12332.97) (2.47%) 0.11 2 50.00%
2007年11月 (10385.56) (2.08%) 0.00 2 0.00%
2007年12月 913.14 0.18% 1.92 2 50.00%
2008年1月 9406.74 1.88% 1.00 3 100.00%
2008年2月 5401.70 1.08% 1.00 1 100.00%
2008年3月 18505.84 3.70% 1.00 1 100.00%
2008年4月 14174.13 2.83% 12.43 2 50.00%
2008年5月 10811.06 2.16% 1.64 2 50.00%
2008年6月 (36157.55) (7.23%) 0.00 2 0.00%
2008年7月 17673.44 3.53% 4.75 3 66.67%
2008年8月 3935.23 0.79% 2.01 2 50.00%
2008年9月 (57444.87) (11.49%) 0.00 1 0.00%
2009年1月 82984.13 16.60% 1.00 1 100.00%
2009年2月 14297.38 2.86% 1.00 2 100.00%
2009年3月 8053.78 1.61% 5.25 3 33.33%
2009年4月 (12015.22) (2.40%) 0.00 2 0.00%
2009年5月 (10219.98) (2.04%) 0.00 2 0.00%
2009年6月 (12432.55) (2.49%) 0.00 3 0.00%
2009年7月 (3760.30) (0.75%) 0.00 1 0.00%
2009年8月 19167.48 3.83% 9.84 2 50.00%
2009年9月 (9133.40) (1.83%) 0.00 2 0.00%
2009年10月 9742.22 1.95% 10.02 2 50.00%
2009年11月 17486.41 3.50% 15.82 2 50.00%
2009年12月 (19180.32) (3.84%) 0.00 2 0.00%
2010年1月 16953.37 3.39% 6.74 2 50.00%
2010年2月 8703.04 1.74% 1.00 1 100.00%
2010年3月 4556.25 0.91% 2.94 2 50.00%
2010年4月 4002.80 0.80% 2.11 2 50.00%
2010年5月 28007.14 5.60% 1.00 1 100.00%
2010年6月 (9226.45) (1.85%) 0.14 2 50.00%
2010年7月 (11905.51) (2.38%) 0.11 4 25.00%
2010年8月 6508.68 1.30% 1.61 3 33.33%
2010年9月 7593.76 1.52% 8.21 2 50.00%
2010年11月 33930.40 6.79% 5.29 3 33.33%
2010年12月 68831.82 13.77% 1.00 2 100.00%
2011年1月 (24452.28) (4.89%) 0.33 3 33.33%
2011年2月 6189.29 1.24% 1.00 1 100.00%
2011年3月 4416.18 0.88% 1.14 4 25.00%
2011年4月 (9134.87) (1.83%) 0.14 2 50.00%
2011年5月 49269.88 9.85% 1.00 1 100.00%
2011年6月 6257.23 1.25% 1.87 3 33.33%
2011年7月 18185.51 3.64% 632.00 2 50.00%
2011年8月 (1520.71) (0.30%) 0.80 2 50.00%
2011年9月 (15448.83) (3.09%) 0.00 3 0.00%
2011年10月 12626.49 2.53% 1.32 3 33.33%
2011年11月 4393.08 0.88% 1.55 4 25.00%
2011年12月 1449.69 0.29% 1.00 1 100.00%
2012年1月 12451.81 2.49% 1.00 1 100.00%
2012年2月 24783.54 4.96% 3.68 2 50.00%
2012年3月 (4542.34) (0.91%) 0.49 3 66.67%
2012年4月 9490.08 1.90% 1.00 1 100.00%
2012年5月 17840.69 3.57% 3.46 2 50.00%
2012年6月 (9028.89) (1.81%) 0.40 3 33.33%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 1日线
时间范围 2002/05/08 - 2012/06/25

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-25 13:17:02

ru1209-1week
=====================

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 637194.16 339958.49 297235.67
总盈利 907684.67 440613.43 467071.24
总亏损 (270490.51) (100654.94) (169835.57)
总盈利/总亏损 3.36 4.38 2.75

交易手数 50 25 25
盈利比率 54.00% 60.00% 48.00%
盈利手数 27 15 12
亏损手数 23 10 13
持平手数 0 0 0

平均利润 12743.88 13598.34 11889.43
平均盈利 33617.95 29374.23 38922.60
平均亏损 (11760.46) (10065.49) (13064.27)
平均盈利/平均亏损 2.86 2.92 2.98

最大盈利 128521.56 109137.65 128521.56
最大亏损 (33077.80) (33077.80) (24695.40)
最大盈利/总盈利 0.14 0.25 0.28
最大亏损/总亏损 0.12 0.33 0.15
净利润/最大亏损 19.26 10.28 12.04

最大连续盈利手数 7 4 5
最大连续亏损手数 6 4 6

平均持仓周期 9 9 8
平均盈利周期 12 12 13
平均亏损周期 5 6 4
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 41475.00 41475.00 37000.00
佣金合计 3905.84 1991.51 1914.33

收益率 127.44%
年度收益率 151.39%
有效收益率 1536.33%
月度平均盈利 5246.87

收益曲线斜率 5.3401
收益曲线截距 -292.28
收益曲线R平方值 0.8313
夏普比率 0.1303

总交易时间 3704天
持仓时间比率 86.88%
持仓时间 3217天
最大空仓时间 77天
持仓周期 417

资产最大升水 647508.64
发生时间 2012/06/04
最大升水/前期低点 131.16%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (80513.38)
发生时间 2007/04/23
回撤值/前期高点 13.07%
净利润/回撤值 791.41%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (80513.38)
发生时间 2007/04/23
回撤值/前期高点 13.07%
净利润/回撤值 791.41%

交易分析
统计指标全部交易盈利交易亏损交易
交易手数 50 27 23
平均利润 12743.88 33617.95 (11760.46)
平均持仓周期 9 12 5

盈亏分析
统计指标盈利亏损
平均浮动盈亏 29961.29 (9662.24)
最大单次浮动盈亏 154528.57 (36777.06)
发生时间 2010/12/13 2006/11/27

最大交易盈亏 128521.56 (33077.80)
最大交易盈亏/总盈亏 14.16% 12.23%

最大连续盈亏 287307.81 (39652.70)
最大连续盈亏/总盈亏 31.65% 14.66%

连续盈亏分析
连续盈利手数出现次数平均盈利下一笔平均亏损
1 5 26854.88 (14683.85)
2 4 27160.40 (21152.33)
3 1 24318.23 (17510.79)
4 1 48966.14 (14312.41)
7 1 41043.97 (2108.40)

连续亏损手数出现次数平均亏损下一笔平均盈利
1 4 (12111.26) 23748.15
2 5 (14974.13) 22308.73
3 1 (11518.22) 19322.36
6 1 (6291.59) 19241.18

年度总结
时间区间净利润收益率年度盈利/亏损交易手数盈利比率
2002年 (6065.13) (1.21%) 0.45 3 66.67%
2003年 55443.89 11.09% 4.17 4 75.00%
2004年 13130.53 2.63% 1.69 4 25.00%
2005年 (42214.79) (8.44%) 0.31 8 12.50%
2006年 29603.06 5.92% 1.49 6 50.00%
2007年 36383.78 7.28% 1.80 6 50.00%
2008年 47151.57 9.43% 10.63 3 66.67%
2009年 132536.62 26.51% 10.26 4 75.00%
2010年 160871.25 32.17% 5.71 5 60.00%
2011年 159260.22 31.85% 1.00 4 100.00%
2012年 51093.16 10.22% 25.23 3 66.67%

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均盈利/亏损交易手数盈利比率
1月 (1598.51) (0.32%) 0.63 2 50.00%
2月 20805.20 4.16% 6.88 4 50.00%
3月 34279.51 6.86% 21.74 5 80.00%
4月 (12437.56) (2.49%) 0.00 7 0.00%
5月 7976.13 1.60% 2.84 2 50.00%
6月 33002.56 6.60% 1.00 4 100.00%
7月 15532.65 3.11% 6.43 5 80.00%
8月 14392.00 2.88% 1.00 4 100.00%
9月 (2957.38) (0.59%) 0.34 2 50.00%
10月 12196.73 2.44% 2.32 2 50.00%
11月 6572.03 1.31% 1.97 6 50.00%
12月 18818.74 3.76% 3.15 7 28.57%

月度总结
时间区间净利润收益率月度盈利/亏损交易手数盈利比率
2002年8月 1264.02 0.25% 1.00 1 100.00%
2002年11月 3712.25 0.74% 1.00 1 100.00%
2002年12月 (11041.40) (2.21%) 0.00 1 0.00%
2003年3月 16100.39 3.22% 1.00 1 100.00%
2003年7月 20754.30 4.15% 1.00 1 100.00%
2003年11月 36099.99 7.22% 1.00 1 100.00%
2003年12月 (17510.79) (3.50%) 0.00 1 0.00%
2004年3月 (8264.12) (1.65%) 0.00 1 0.00%
2004年7月 32242.86 6.45% 1.00 1 100.00%
2004年9月 (8949.38) (1.79%) 0.00 1 0.00%
2004年11月 (1898.83) (0.38%) 0.00 1 0.00%
2005年1月 (8647.92) (1.73%) 0.00 1 0.00%
2005年2月 (9249.36) (1.85%) 0.00 1 0.00%
2005年4月 (351.34) (0.07%) 0.00 1 0.00%
2005年5月 (8652.68) (1.73%) 0.00 1 0.00%
2005年8月 19241.18 3.85% 1.00 1 100.00%
2005年10月 (18415.85) (3.68%) 0.00 1 0.00%
2005年11月 (5819.77) (1.16%) 0.00 1 0.00%
2005年12月 (10319.05) (2.06%) 0.00 1 0.00%
2006年3月 19322.36 3.86% 1.00 1 100.00%
2006年4月 (20982.82) (4.20%) 0.00 1 0.00%
2006年6月 28106.92 5.62% 1.00 1 100.00%
2006年10月 42809.30 8.56% 1.00 1 100.00%
2006年11月 (33077.80) (6.62%) 0.00 1 0.00%
2006年12月 (6574.90) (1.31%) 0.00 1 0.00%
2007年3月 15717.36 3.14% 1.00 1 100.00%
2007年4月 (29474.66) (5.89%) 0.00 2 0.00%
2007年7月 25519.48 5.10% 1.00 1 100.00%
2007年11月 40416.34 8.08% 1.00 1 100.00%
2007年12月 (15794.74) (3.16%) 0.00 1 0.00%
2008年2月 (4898.56) (0.98%) 0.00 1 0.00%
2008年5月 24604.94 4.92% 1.00 1 100.00%
2008年8月 27445.19 5.49% 1.00 1 100.00%
2009年3月 128521.56 25.70% 1.00 1 100.00%
2009年6月 15292.85 3.06% 1.00 1 100.00%
2009年7月 (14312.41) (2.86%) 0.00 1 0.00%
2009年9月 3034.62 0.61% 1.00 1 100.00%
2010年2月 72420.30 14.48% 1.00 1 100.00%
2010年4月 (34145.73) (6.83%) 0.00 2 0.00%
2010年7月 13459.03 2.69% 1.00 1 100.00%
2010年12月 109137.65 21.83% 1.00 1 100.00%
2011年2月 24948.40 4.99% 1.00 1 100.00%
2011年6月 40859.80 8.17% 1.00 1 100.00%
2011年8月 9617.63 1.92% 1.00 1 100.00%
2011年12月 83834.39 16.77% 1.00 1 100.00%
2012年1月 5450.91 1.09% 1.00 1 100.00%
2012年4月 (2108.40) (0.42%) 0.00 1 0.00%
2012年6月 47750.65 9.55% 1.00 1 100.00%

交易设置
初始资金￥500000.00
数量设置每次按固定数量[0]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 200

数据输入
数据周期 1周线
时间范围 2002/05/06 - 2012/06/25

商品0 ru1209(橡胶1209)
杠杆比例 10.00%
佣金设置按成交金额[2.00%%]收费
只收单边佣金否
免收当日平仓佣金否

公式应用
公式应用1 myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)

作者: lengky 时间: 2012-6-25 16:04:01

请教各位，那个佣金设置在哪里设置？

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-26 17:56:19

在商品里的交易中

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-26 17:59:45

大家继续提建议。。。。。。。。。。。。。。

作者: 还在路上 时间: 2012-6-26 22:00:13

关键要看模拟交易和图表上的信号是否一致，如果有信号闪失就大不一样了。还有交易量不够大，加大开仓手数或采用浮动开仓，你的回撤会放大，不过即使这样你的这个模型也算是比较稳健的。下次把模拟的情况给大家说一下吧。

作者: 蛙人 时间: 2012-6-27 08:36:28

完美的45°上升曲线

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-27 16:56:46

谢谢楼上的各位，我想用tb使用动态开仓，就是使用上个月的资金收益，可是客服说只能使用现在资金量，所以使用1手仓的,可是在模拟交易时,目前1个月还是亏损的.不知道为什么会这样差别这大?

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-29 16:53:43

顶上去,继续听取意见.........................

作者: 太极宗师 时间: 2012-6-29 19:10:42

本帖最后由太极宗师于 2012-6-29 19:15 编辑

ru1209周线这个测试，用09月合约测试这么多年，似乎应该用指数吧

另外，10年只交易了55手，太少了，可能将来的适应性不好。不过考虑到是周线，可能交易的次数确实不会太多。还真没见过用周线做交易信号的。一般周线多用于辅助判断大势，做过滤器比较多

作者: shenyuzhou 时间: 2012-6-30 16:33:32

太极宗师发表于 2012-6-29 19:10
ru1209周线这个测试，用09月合约测试这么多年，似乎应该用指数吧

另外，10年只交易了55手，太少了，可能将 ...

谢谢，我只是对这个系统太完善觉得有些不可思议，所以用周线来测试，现实交易的时候是用日K线的，这个测试只是随机用的，如果用连续的话可能会更好吧。谢谢。

作者: lbwhf2000 时间: 2012-6-30 20:33:11

太拟合了吧

作者: flyfish 时间: 2012-9-24 22:33:53

回测完美但外测亏损，已经能说明一定的问题了

作者: flyfish 时间: 2012-9-24 23:10:16

一个明显问题：长期回测应该用指数，而我看楼主至少对RU的回测大部分都是RU1209，这里面的问题大了去了。

作者: forfree 时间: 2012-10-17 22:38:25

很有可能用的有利价格成交，测试好，但实盘无法在测试价格上成交。

作者: shawn_liu 时间: 2012-11-13 18:17:42

模拟交易进行得怎么样了呢？

作者: shawn_liu 时间: 2013-3-19 19:14:16

最新情况是啥样？

作者: hepang 时间: 2013-3-23 07:18:26

版主谨慎的态度很好 TOO GOOD TO BE TRUE

作者: hepang 时间: 2013-3-23 07:20:07

KENENG可能还有个原因，大周期更好用

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