关于期货主力合约换月跳空问题 [复制链接]

billcai

期市新手

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电梯直达

1^#

发表于 2011-11-15 17:19:02 |只看该作者 |倒序浏览

历史测试的主要依靠时数据，数据的准确性直接关系到结果的可信度，主力换月时跳空缺口很让人头疼，
像股票那样除权似乎不太合适，最好是保持主力数据的原样，就像现在的开拓者一样，但换月还需做些处理，
建议在换月的日子做标记，此标记可在函数中被调用，让用户遇到跳空是对公式的历史收益计算进行修正。
如果可以，在计算指标时，也对计算结果进行修正，但历史数据不做修改，就像下图的跳空处理

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主力换月, 数据跳空

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