这是我的交易报告，大家帮我看看有什么问题...

shenyuzhou

性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        207500.00        88610.00        118890.00
总盈利        701280.00        333370.00        367910.00
总亏损        (493780.00)        (244760.00)        (249020.00)
总盈利/总亏损        1.42        1.36        1.48
                       
交易手数        2495        1244        1251
盈利比率        43.37%        42.44%        44.28%
盈利手数        1082        528        554
亏损手数        1413        716        697
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        83.17        71.23        95.04
平均盈利        648.13        631.38        664.10
平均亏损        (349.46)        (341.84)        (357.27)
平均盈利/平均亏损        1.85        1.85        1.86
                       
最大盈利        19240.00        12490.00        19240.00
最大亏损        (17110.00)        (9660.00)        (17110.00)
最大盈利/总盈利        0.03        0.04        0.05
最大亏损/总亏损        0.03        0.04        0.07
净利润/最大亏损        12.13        9.17        6.95
                       
最大连续盈利手数        8        7        8
最大连续亏损手数        15        12        10
                       
平均持仓周期        9        9        8
平均盈利周期        12        12        12
平均亏损周期        6        6        6
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        32925.00        29270.00        32925.00
佣金合计        24950.00        12440.00        12510.00
                       
收益率        41.50%               
年度收益率        909.21%               
有效收益率        630.22%               
月度平均盈利        25014.82               
                       
收益曲线斜率        0.0332               
收益曲线截距        -50.35               
收益曲线R平方值        0.9826               
夏普比率        0.0202               
                       
总交易时间        253天               
持仓时间比率        87.21%               
持仓时间        220天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        20231               
                       
资产最大升水        207520.00               
发生时间        2012/05/25 14:52               
最大升水/前期低点        41.50%               
                       


最大资产回撤值(按Bar收盘计算)               
回撤值        (40710.00)       
发生时间        2011/11/01 13:55       
回撤值/前期高点        7.52%       
净利润/回撤值        509.70%       
               
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)               
回撤值        (40710.00)       
发生时间        2011/11/01 13:55       
回撤值/前期高点        7.52%       
净利润/回撤值        509.70%       


交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        2495        1082        1413
平均利润        83.17        648.13        (349.46)
平均持仓周期        9        12        6
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                610.68        (318.66)
最大单次浮动盈亏                23240.00        (17110.00)
发生时间                2011/09/22 13:55        2011/11/24 14:43
                       
最大交易盈亏                19240.00        (17110.00)
最大交易盈亏/总盈亏                2.74%        3.47%
                       
最大连续盈亏                32220.00        (17110.00)
最大连续盈亏/总盈亏                4.59%        3.47%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        334        679.67        (418.23)
2        129        592.71        (320.85)
3        74        769.50        (569.46)
4        32        756.80        (403.55)
5        15        379.33        (436.67)
6        7        360.24        (238.57)
7        1        525.71        (110.00)
8        2        399.38        (260.00)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        273        (506.34)        784.87
2        113        (284.12)        530.27
3        84        (262.78)        479.88
4        56        (324.06)        629.29
5        27        (306.30)        673.33
6        17        (457.06)        575.29
7        12        (264.76)        485.83
8        2        (260.00)        90.00
9        3        (189.63)        640.00
10        1        (130.00)        90.00
11        2        (625.91)        1140.00
13        1        (686.92)        590.00
14        1        (292.14)        140.00
15        1        (330.00)        90.00



年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2011年        9730.00        1.95%        1.05        312        35.58%
2012年        197770.00        39.55%        1.68        2183        44.48%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        89.55        0.02%        1.54        333        39.94%
2月        90.85        0.02%        1.65        471        46.92%
3月        102.36        0.02%        1.79        522        46.55%
4月        58.16        0.01%        1.54        424        40.33%
5月        108.71        0.02%        1.85        433        46.88%
6月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
7月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
8月        0.00        0.00%        0.00        0        0.00%
9月        3908.75        0.78%        4.46        8        62.50%
10月        (742.26)        (0.15%)        0.55        31        32.26%
11月        (49.87)        (0.01%)        0.95        79        45.57%
12月        27.89        0.01%        1.09        194        30.93%
                                       
月度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        月度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2011年9月        31270.00        6.25%        4.46        8        62.50%
2011年10月        (23010.00)        (4.60%)        0.55        31        32.26%
2011年11月        (3940.00)        (0.79%)        0.95        79        45.57%
2011年12月        5410.00        1.08%        1.09        194        30.93%
2012年1月        29820.00        5.96%        1.54        333        39.94%
2012年2月        42790.00        8.56%        1.65        471        46.92%
2012年3月        53430.00        10.69%        1.79        522        46.55%
2012年4月        24660.00        4.93%        1.54        424        40.33%
2012年5月        47070.00        9.41%        1.85        433        46.88%

       
交易设置       
初始资金        ￥500000.00
数量设置        每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数        不能连续建仓
最大持仓量        200
       
数据输入       
数据周期        1分钟
时间范围        2011/09/16 09:08 - 2012/05/25 14:59
       
商品0        ru1209(橡胶1209)
杠杆比例        10.00%
佣金设置        按每张合约[5.00]收费
只收单边佣金        否
免收当日平仓佣金        否
       
公式应用       
公式应用1        myshort(11.00,3.00,12.00,10.00)















cu============================

                       
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        684930.00        325110.00        359820.00
总盈利        1722090.00        832950.00        889140.00
总亏损        (1037160.00)        (507840.00)        (529320.00)
总盈利/总亏损        1.66        1.64        1.68
                       
交易手数        1062        539        523
盈利比率        46.70%        47.31%        46.08%
盈利手数        496        255        241
亏损手数        566        284        282
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        644.94        603.17        687.99
平均盈利        3471.96        3266.47        3689.38
平均亏损        (1832.44)        (1788.17)        (1877.02)
平均盈利/平均亏损        1.89        1.83        1.97
                       
最大盈利        152640.00        22940.00        152640.00
最大亏损        (16460.00)        (13910.00)        (16460.00)
最大盈利/总盈利        0.09        0.03        0.17
最大亏损/总亏损        0.02        0.03        0.03
净利润/最大亏损        41.61        23.37        21.86
                       
最大连续盈利手数        6        7        6
最大连续亏损手数        9        10        13
                       
平均持仓周期        10        10        10
平均盈利周期        14        14        14
平均亏损周期        7        7        7
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        38725.00        38725.00        38440.00
佣金合计        10620.00        5390.00        5230.00
                       
收益率        136.99%               
年度收益率        444.00%               
有效收益率        1768.70%               
月度平均盈利        14367.51               
                       
收益曲线斜率        0.1963               
收益曲线截距        612.92               
收益曲线R平方值        0.8356               
夏普比率        0.0488               
                       
总交易时间        1454天               
持仓时间比率        88.93%               
持仓时间        1293天               
最大空仓时间        9天               
持仓周期        10365               
                       
资产最大升水        692830.00               
发生时间        2012/05/16 14:45               
最大升水/前期低点        139.56%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (53990.00)               
发生时间        2012/02/06 11:15               
回撤值/前期高点        4.55%               
净利润/回撤值        1268.62%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (53990.00)               
发生时间        2012/02/06 11:15               
回撤值/前期高点        4.55%               
净利润/回撤值        1268.62%               

                       
交易分析                       
统计指标        全部交易        盈利交易        亏损交易
交易手数        1062        496        566
平均利润        644.94        3471.96        (1832.44)
平均持仓周期        10        14        7
                       
盈亏分析                       
统计指标                盈利        亏损
平均浮动盈亏                2914.06        (1489.38)
最大单次浮动盈亏                154890.00        (23960.00)
发生时间                2009/02/05 13:45        2011/09/27 09:15
                       
最大交易盈亏                152640.00        (16460.00)
最大交易盈亏/总盈亏                8.86%        1.59%
                       
最大连续盈亏                160930.00        (29030.00)
最大连续盈亏/总盈亏                9.35%        2.80%
                       
连续盈亏分析                       
连续盈利手数        出现次数        平均盈利        下一笔平均亏损
1        161        3170.75        (1874.38)
2        70        4539.29        (1708.57)
3        32        3586.88        (2561.56)
4        14        2002.50        (649.29)
5        5        2884.00        (1600.00)
6        3        2640.00        (1926.67)
                       
连续亏损手数        出现次数        平均亏损        下一笔平均盈利
1        137        (1946.50)        3176.13
2        75        (1581.33)        4710.00
3        36        (2153.98)        4040.00
4        21        (1893.33)        3763.81
5        11        (1360.00)        2912.73
7        1        (2274.29)        2190.00
8        2        (2478.75)        1290.00
9        1        (1248.89)        4840.00

                                       
年度总结                                       
时间区间        净利润        收益率        年度盈利/亏损        交易手数        盈利比率
2008年        35290.00        7.06%        1.48        96        51.04%
2009年        418150.00        83.63%        3.10        250        50.00%
2010年        18770.00        3.75%        1.05        293        44.37%
2011年        164030.00        32.81%        1.51        287        46.69%
2012年        48690.00        9.74%        1.52        136        42.65%
                                       
月度盈亏分析                                       
月份        平均净利润        平均收益率        平均盈利/亏损        交易手数        盈利比率
1月        366.19        0.07%        1.30        63        44.44%
2月        2314.10        0.46%        3.29        83        43.37%
3月        25.43        0.01%        1.02        127        43.31%
4月        752.96        0.15%        2.04        108        49.07%
5月        471.13        0.09%        1.54        106        50.00%
6月        884.17        0.18%        2.30        103        47.57%
7月        392.48        0.08%        1.59        121        48.76%
8月        781.59        0.16%        1.88        113        48.67%
9月        705.00        0.14%        1.60        70        47.14%
10月        1501.11        0.30%        2.03        36        44.44%
11月        (120.77)        (0.02%)        0.92        65        44.62%
12月        192.24        0.04%        1.16        67        44.78%
                                       



下面是其他品种

hepang

KENENG可能还有个原因，大周期更好用

hepang

版主谨慎的态度很好 TOO GOOD TO BE TRUE

shawn_liu

最新情况是啥样？

shawn_liu

模拟交易进行得怎么样了呢？

forfree

很有可能用的有利价格成交，测试好，但实盘无法在测试价格上成交。

flyfish

一个明显问题：长期回测应该用指数，而我看楼主至少对RU的回测大部分都是RU1209，这里面的问题大了去了。

flyfish

回测完美但外测亏损，已经能说明一定的问题了

lbwhf2000

太拟合了吧

shenyuzhou

太极宗师 发表于 2012-6-29 19:10
ru1209周线这个测试，用09月合约测试这么多年，似乎应该用指数吧

另外，10年只交易了55手，太少了，可能将 ...

谢谢，我只是对这个系统太完善觉得有些不可思议，所以用周线来测试，现实交易的时候是用日K线的，这个测试只是随机用的，如果用连续的话可能会更好吧。谢谢。