同一测试结果的两个统计项目下的回撤值为何不同

欲速不达

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2011-8-22 09:21:48 上传

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lh948

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上述两个回撤的区别在于，前者是按回撤金额的最大值来计算，而后者是按回撤比例的最大
值来计算的。比如说，一个原始金额为 10 万的帐户，在刚开始交易的一段时间就发生了一个4 万
的回撤。而此帐户在交易一段时间后，总金额增长到了 50 万，此时发生了一个 8 万的回撤。如果
以金额回撤来计算，是后面这个8 万的回撤大。但是以比例来计算，则是前面那个 4 万的回撤大。

From《公式指南》