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请版主看看陈总讲课的这段程序为什么我总调不通？ [复制链接]

kongwei1107

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电梯直达

1^#

发表于 2011-6-30 11:57:13 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 kongwei1107 于 2011-6-30 12:04 编辑

陈总这月在深圳招商证券讲课时的课件中，举了一个趋势交易的例子。因陈总没有给出最后完整的程序，我在课后学习和琢磨这个例子时，自己按陈总的课件，复原了程序，但总是调不通。

以CF1201 30分钟周期，从2011年1月1日开始的交易测试为例，总是只执行一次交易，后面的就不执行了，更谈不上二次进场了。

请版主看看问题出在哪里.谢谢。

源码如下：

Params
Numeric Length1(10);
Numeric Length2(20);
Numeric Lots(1);
Numeric InitialStop(20);                   // 初始止损（千分之N）
Numeric BreakEvenStop(30);       // 保本止损（千分之N）
Numeric TrailingStop(50);             // 追踪止损（千分之N）

Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
BoolSeries condBuy(false);
BoolSeries condSell(false);
Numeric MinPoint;
Numeric MyPrice;
NumericSeries HigherAfterEntry;
NumericSeries LowerAfterEntry;
BoolSeries bLongStoped(false);
BoolSeries bShortStoped(false);
Numeric StopLine;
Numeric StopLine1;
Numeric StopLine2;
Numeric StopLine3;
String strDate;
String strTime;
String TRADENAME;

Begin
if(condBuy==false and condSell==false )
{
condBuy=condBuy[1];
condSell=condSell[1];
}
if(BarStatus>0)
{
bLongStoped=bLongStoped[1];                   //多头止损情况
bShortStoped=bShortStoped[1]; //空头止损情况
}

MinPoint=MinMove * PriceScale;
MA1=AverageFC(Close,Length1);
MA2=AverageFC(Close,Length2);
condBuy=CrossOver(MA1,MA2);
condSell=CrossUnder(MA1,MA2);

If(MarketPosition!=1 and condBuy[1]==true and bLongStoped==False)//初次进场做多
{
Buy(Lots,Open);

HigherAfterEntry=Open;
LowerAfterEntry=Open;

bLongStoped=False;//重置标志
bShortStoped=False;//重置标志

Commentary("Buy Firsttime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
}
If(MarketPosition!=-1 and condSell[1]==true and bShortStoped==False)//初次进场做空
{
SellShort(lots,Open);

HigherAfterEntry=Open;
LowerAfterEntry=Open;

bLongStoped=False;//重置标志
bShortStoped=False;//重置标志

Commentary("SellShort Firsttime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
}
If(BarsSinceEntry>=1)
{
HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
}
Else
{
HigherAfterEntry=HigherAfterEntry[1];
LowerAfterEntry=LowerAfterEntry[1];
}
If(MarketPosition==1)//多头止损部分的代码
{
StopLine=EntryPrice * (1-InitialStop/1000);
If (HigherAfterEntry>=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))       StopLine=EntryPrice;
If (StopLine<HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))       StopLine=HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

                                             Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

If(Low<=StopLine)// 止损触发
{
MyPrice=StopLine;
If(Open<MyPrice)          MyPrice=Open;
Sell(Lots,MyPrice);

bLongStoped=True; // 止损后设置标志

Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
}
If(MarketPosition==-1)//空头止损部分的代码
{
StopLine=EntryPrice*(1+InitialStop/1000);
If(LowerAfterEntry<=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))          StopLine=EntryPrice;
If(StopLine>LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000))          StopLine=LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000);

Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

If(High>=StopLine)// 止损触发
{
MyPrice=StopLine;
If(Open>MyPrice)    MyPrice=Open;
Sell(Lots,MyPrice);

bLongStoped=True; // 止损后设置标志

Commentary("Short Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
}
IF(bLongStoped AND MarketPosition==0 AND H>HigherAfterEntry)//二次进场做多
{
MyPrice=HigherAfterEntry+MinPoint;
If(Open>MyPrice)
MyPrice=Open;

Buy(Lots,MyPrice);

bLongStoped=False;

HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;

Commentary("Buy Secondtime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));

Return;
}
If(bShortStoped AND MarketPosition==0 AND L<LowerAfterEntry)//二次进场做空
{
MyPrice=LowerAfterEntry - MinPoint;
If(Open<MyPrice) MyPrice = Open;

SellShort(Lots,MyPrice);

bShortStoped=False;

HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;

Commentary("SellShort Secondtime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));

Return;
}
End

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期货新手

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追涨杀跌

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2^#

发表于 2011-6-30 22:07:13 |只看该作者

回复 1# kongwei1107

这个例子的源代码，课后有很多朋友都拷贝了，如果需要，留下您的Email，回头发给您。

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趋势跟踪

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3^#

发表于 2011-7-1 06:55:27 |只看该作者

回复 kongwei1107

这个例子的源代码，课后有很多朋友都拷贝了，如果需要，留下您的Email，回头发给您。 ...
追涨杀跌发表于 2011-6-30 22:07

能发给我一份么？不胜感激！
邮箱：1042219259@qq.com

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speed_fj

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4^#

发表于 2011-7-1 08:38:16 |只看该作者

是否能给我一份不胜感激
speed_stock@163.com

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kongwei1107

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5^#

发表于 2011-7-1 09:42:44 |只看该作者

回复 2# 追涨杀跌

太好了。

我没时间到会去听，接着又到了美国，看着别人发给我的课件复原程序，总是有问题。

请给我发到：kongwei@262.net

再次感谢你。

期货新手

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期货迷007

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6^#

发表于 2011-7-1 10:00:03 |只看该作者

非常感谢，请发到xumaoan@163.com

虚怀若谷处变不惊

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追涨杀跌

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发表于 2011-7-1 10:34:58 |只看该作者

回复 6# 期货迷007

太好了。

我没时间到会去听，接着又到了美国，看着别人发给我的课件复原程序，总是有问题。

请给我发到：kongwei@262.net

再次感谢你。

已经给所有留了Email的朋友都发了。kongwei1107，我发邮件时，QQ的邮件系统提示262.net是个错误的域名，我估计有可能是您输错了，我尝试着改成了263.net，如果没收到，告诉一声。

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txlldh

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8^#

发表于 2011-7-1 11:19:32 |只看该作者

陈总你好。能发给我一份吗？感激。tianxiangbo@egoldbank.cn

期货dt进化论。

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txlldh

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发表于 2011-7-1 11:22:23 |只看该作者

陈总你好。能发给我一份吗？感激。tianxiangbo@egoldbank.cn

期货dt进化论。

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穿堂风

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发表于 2011-7-1 13:32:04 |只看该作者

本帖最后由穿堂风于 2011-7-1 13:40 编辑

我改了下，全部贴出来吧

Params
Numeric Length1(10);
Numeric Length2(20);
Numeric Lots(1);
Numeric InitialStop(20); // 初始止损（千分之N）
Numeric BreakEvenStop(30); // 保本止损（千分之N）
Numeric TrailingStop(50); // 追踪止损（千分之N）
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
BoolSeries condBuy(false);
BoolSeries condSell(false);
Numeric MinPoint;
Numeric MyPrice;
NumericSeries HigherAfterEntry;
NumericSeries LowerAfterEntry;
BoolSeries bLongStoped(false);
BoolSeries bShortStoped(false);
Numeric StopLine;
Numeric StopLine1;
Numeric StopLine2;
Numeric StopLine3;
String strDate;
String strTime;
String TRADENAME;
Begin
if(condBuy==false and condSell==false )
{
condBuy=condBuy[1];
condSell=condSell[1];
}
if(BarStatus>0)
{
bLongStoped=bLongStoped[1]; //多头止损情况
bShortStoped=bShortStoped[1]; //空头止损情况
}
MinPoint=MinMove * PriceScale;
MA1=AverageFC(Close,Length1);
MA2=AverageFC(Close,Length2);
condBuy=CrossOver(MA1,MA2);
condSell=CrossUnder(MA1,MA2);
If(MarketPosition!=1 and condBuy[1]==true and bLongStoped==False)//初次进场做多
{
Buy(Lots,Open);
HigherAfterEntry=Open;
LowerAfterEntry=Open;
bLongStoped=False;//重置标志
bShortStoped=False;//重置标志
Commentary("Buy Firsttime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
}
If(MarketPosition!=-1 and condSell[1]==true and bShortStoped==False)//初次进场做空
{
SellShort(lots,Open);
HigherAfterEntry=Open;
LowerAfterEntry=Open;
bLongStoped=False;//重置标志
bShortStoped=False;//重置标志
Commentary("SellShort Firsttime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
}
If(BarsSinceEntry>=1)
{
HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
}
Else
{
HigherAfterEntry=HigherAfterEntry[1];
LowerAfterEntry=LowerAfterEntry[1];
}
If(MarketPosition==1)//多头止损部分的代码
{
StopLine=EntryPrice * (1-InitialStop/1000);
If (HigherAfterEntry>=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))
{
StopLine=EntryPrice;
}
If (StopLine<HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
{
StopLine=HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);
}
Commentary("止损价:"+Text(StopLine));
If(Low<=StopLine)// 止损触发
{
MyPrice=StopLine;
If(Open<MyPrice)
{
MyPrice=Open;
}
Sell(Lots,MyPrice);
bLongStoped=True; // 止损后设置标志
Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
}
If(MarketPosition==-1)//空头止损部分的代码
{
StopLine=EntryPrice*(1+InitialStop/1000);
If(LowerAfterEntry<=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000)) StopLine=EntryPrice;
If(StopLine>LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000)) StopLine=LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000);
Commentary("止损价:"+Text(StopLine));
If(High>=StopLine)// 止损触发
{
MyPrice=StopLine;
If(Open>MyPrice)
{
MyPrice=Open;
}
BuyToCover(Lots,MyPrice);
bShortStoped=True; // 止损后设置标志
Commentary("Short Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
}
IF(bLongStoped AND MarketPosition==0 AND H>HigherAfterEntry)//二次进场做多
{
MyPrice=HigherAfterEntry+MinPoint;
If(Open>MyPrice)
{
MyPrice=Open;
}
Buy(Lots,MyPrice);
bLongStoped=False;
HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
Commentary("Buy Secondtime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
Return;
}
If(bShortStoped AND MarketPosition==0 AND L<LowerAfterEntry)//二次进场做空
{
MyPrice=LowerAfterEntry - MinPoint;
If(Open<MyPrice)
{
MyPrice = Open;
}
SellShort(Lots,MyPrice);
bShortStoped=False;
HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
Commentary("SellShort Secondtime at "+text(Open));
Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
Return;
}
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